Отбор акций для торговли внутри дня с помощью скользящих средних. Эффективны ли скользящие средние на минутном графике? Торговля на 15 минутном периоде форекс

Но если мы хотим брать за сделку несколько десятков пунктов, то удобнее всего будет работать с М5 и М15.

Сегодня на сайте ratingsforex мы подробно рассмотрим простой вариант торговли по трендам внутри дня. 15 минутная стратегия на Форекс рассчитана на работу с волатильными инструментами, как EUR/USD, GBP/USD, GBP/JPY. Для примера мы будем использовать рыночные ситуации пары GBP/JPY.

Для начала мы проведем фильтрацию времени торговли. Раз стратегия 15 минутного графика рассчитана на тренды, то нам нет смысла применять данный метод при работе, например, в ночное время суток, когда рынок спокоен. Начинать анализировать ценовой график лучше всего с 11-00 по московскому времени.

Видно, что благодаря небольшому периоду средняя линия движется большую часть времени невдалеке от котировок. Экспоненциальный вариант выбирается для того, что бы последние значения цены, которые используются формулой индикатора, имели наибольший вес.

Только резкие рывки цены могут "оторвать" японские свечи от линии индикатора. Получается, что как раз такие ситуации и будут нам нужны для заключения сделок.

Рассмотрим торговлю по 15 минутной Форекс стратегии на примере. Нас будут интересовать свечи, которые не касаются средней линии на графике. Для открытия сделки на покупку, на графике должна появиться белая (растущая) свечка над EMA, не касающаяся линии, как на иллюстрации ниже.

Если черная свечка (падения) не касается средней линии, но располагается выше EMA, то данная рыночная ситуация пропускается без внимания. Аналогичные выводы следует делать, относительно белых свечей, не касающихся линии, но расположенных под ЕМА.

Для примера возьмем наиболее наглядную ситуацию с ростом рынка. Позиция на покупку заключается сразу, как только свеча роста, не коснувшаяся скользящей средней, закрылась. Stop Loss позиции располагается на пункт ниже минимальной цены этой свечи, как изображено ниже. Take Profit должен быть равен величине Stop Loss в пунктах.

В качестве фильтра рекомендуем использовать минимальное расстояние от меньшей цены свечи до цены открытия позиции. Другими словами, перед тем, как заключать позицию, стоит посмотреть, каким по величине в пунктах будет Stop Loss. Если его значение больше выбранной величины Х-1(пункт), то следует игнорировать сигнал и отложить торговлю до следующей рыночной ситуации.

Размер Х должен подбираться в зависимости от выбранной валютной пары. Рекомендуем не брать в работе значения, которые меньше 6 пунктов. Это нужно для того, что бы не связываться со сделками, у которых, например, SL и TP будут равны всего лишь 2-5 пунктов. Другими словами, если по условиям стратегии Take Profit менее 5 пунктов, то сделку лучше даже не заключать.

Перечислим основные величины:

Stop Loss = минимальная цена свечи минус один пункт
Take Profit = Stop Loss
Take Profit не меньше величины Х (в пунктах)
ЕМА с периодом 10

Рекомендуем переносить Stop Loss в точку безубытка. Есть два варианта, когда следует переносить ордер:

при закрытии первой же свечи
при проходе ценой 15 пунктов

Вариант с передвижением ордера при закрытии первой свечи расположен ниже в форме иллюстрации.

Если после открытия сделки первая же свеча закрывается с убыточным результатом для нашей позиции, то следует предпринимать меры по выходу из такой ситуации. Получается, что рынок не пошел в ту сторону, в которую мы предполагали, что тоже бывает, но и Stop Loss еще не был задет. В этом случае рекомендуем Take Profit переставлять на точку безубытка.

Пример для сделки, заключенной на продажу, рассматривать нет смысла, так как он аналогичен варианту покупки. В случае с продажей ситуация абсолютно зеркальная, то есть, необходимо, что бы черная свеча была ниже ЕМА10 и не касалась линии. Фильтр Х применяется точно таким же образом, как и для покупки.

Stop Loss продажи размещается на цене, которая на один пункт выше максимального значения падающей свечи. Как видим, все условия просто переворачиваются, а все принципы торговли по 15 минутной Форекс стратегии остаются прежними.

Минутные стратегии Форекс пользуются огромной популярностью как среди начинающих игроков валютного рынка, так и опытных трейдеров. В чем же причина такой популярности минутных стратегий? Несмотря на всю сложность применения их на практике, стратегии Форекс для минутных графиков способны гораздо быстрее принести отдачу от вложенных средств, чем долгосрочные торговые системы. Если дает 1-2 сигнала в неделю, а то и реже, то приносят до ста сделок в день. Как правило, долгосрочные инвесторы ждут окончания отката или смены текущего , а затем входят в сделку и держат ее открытой до тех пор, пока не иссякнет сила настоящего тренда. В то же время скальперы в своей торговле используют микротренды, что дает возможность для дополнительного заработка. Давайте представим следующую ситуацию. Допустим, на рынке наблюдается восходящий тренд.

Если бы вы вошли в самом начале тренда, а затем вышли в верхней точке на графике, то заработали бы 100 пунктов за день. Неплохо, не правда ли? А теперь давайте представим такую ситуацию, когда вы открываете сделку на покупку при отскоке цены от и закрываете ее в максимальной точке, а затем снова ждете отскока. В этом случае ваша прибыль составит примерно 150 пунктов. А если вы будете заключать сделки не только по тренду, но и против него, то ваша прибыль вырастит до 200-250 пунктов, вместо первоначальных 100 пунктов за день. Согласитесь, разница вполне ощутима, особенно в пересчете на реальные деньги. Конечно, обладатели внушительных депозитов могут позволить себе 1-2 сделки в месяц, так как их капитал сможет выдержать большие просадки. Но что делать, когда у вас нет возможности для того, чтобы делать большие ставки? Вам остается или копить деньги на большой , или применять минутные стратегии Форекс, о которых и пойдет речь в нашей сегодняшней статье. Также смотрите наш независимый , при помощи которого вы можете подобрать брокера в зависимости от вашего стиля торговли и требований к торговым условиям.

Стратегия RSG – торговля на минутных графиках

Как правило, скальперы торгуют на таймфреймах M1, M5 или M15. Чем ниже , тем больше прибыли можно получить за один торговый день. Сейчас мы рассмотрим стратегию RSG, которая разрабатывалась специально для минутных таймфреймов. Сделки по стратегии будут открываться на таймфрейме M1 с фильтрацией на 5-минутном временном интервале. Всего в стратегии RSG будет задействовано пять технических индикаторов: две экспоненциальных (EMA) с периодами 13 и 21, а также три индикатора MACD. Для удобства под описанием стратегии вы можете скачать два шаблона для таймфремов M5 и M1. Сначала необходимо разобраться с направлением тренда. Для этого переходим на таймфрейм M5, и смотрим, что показывают нам индикаторы. Если вы видите, что EMA13 пересекает EMA21 сверху вниз, а столбики гистограммы MACD находятся ниже нулевой отметки, то перед вами нисходящий тренд. В этом случае на M1 мы рассматриваем только сигналы на продажу.

Когда EMA13 пересекает EMA21 снизу вверх, а гистограмма MACD выше нулевой отметки, перед вами восходящий тренд, и мы рассматриваем только сигналы на покупку.

Теперь переходим на минутный таймфрейм. Здесь сигналом на продажу будет пересечение сверху вниз EMA21 другой скользящей средней EMA13, а также появление столбиков гистограммы MACD ниже нулевой отметки по всем трем индикаторам.

Для покупок необходимо дождаться пересечения снизу вверх EMA21 скользящей средней EMA13, а также появления столбиков гистограммы MACD выше нулевой отметки у всех трех индикаторов. Не забываем фильтровать сигналы на старшем таймфрейме M5.

Стоп-лоссы выставляем за ближайшие минимумы или максимумы. Выходить из сделки можно при появлении противоположного сигнала на M1 (агрессивный способ) или при пересечении скользящих средних в обратном направлении (консервативный способ). Также можно выходить из позиции, когда повышающиеся столбики гистограммы сменяются понижающимися столбиками, или наоборот. Сочетание нескольких индикаторов с различными периодами с фильтрацией сделок по более старшему таймфрейму позволяет избежать флетовых участков, и как следствие ложных сигналов.

Скачать бесплатно стратегию RSG

Торговая система «Три утки» – 5-минутная стратегия

Не меньшей популярностью пользуются на Форекс 5-минутные стратегии, при этом они считаются менее рискованными, чем минутные стратегии, но прибыль по ним то же достаточно большая. Торговая система «Три утки» имеет сходство со стратегией . В ней тоже применяются три таймфрейма, а именно H4, H1 и M5, а также всего лишь один индикатор – скользящая средняя SMA с периодом 60, что делает данную стратегию очень простой и эффективной. Таймфреймы H4 и H1 будут использоваться нами для определения глобального тренда, а заключать сделки мы будем непосредственно на 5-минутном временном интервале. Итак, сначала проанализируем состояние рынка на 4-часовом графике. Как мы видим, цена располагается под скользящей средней SMA60. Это будет «Первой уткой».

Теперь переходим к часовому графику, который используется для подтверждения сигнала. Если цена находится ниже SMA60, как и на 4-часовом графике, то переходим к следующему этапу. Если же цена на таймфреймах H4 и H1 находится по разные стороны SMA60, то такой сигнал пропускаем. На скриншоте ниже видно, что цена находится под скользящей средней, что полностью удовлетворяет нашим условиям. Это «Вторая утка».

И наконец, переходим к последнему этапу – открытию сделки на продажу на таймфрейме M5. Необходимо дождаться, когда цена окажется под ценой, для надежности она должна пробить последний ценовой минимум, но это необязательное условие. Стоп-лосс размещаем за последний максимум, а в качестве целей для взятия прибыли можно использовать .

В результате мы получили «Три утки», которые смотрят в одну сторону. Мы рассмотрели пример для продаж, в случае с покупками все три утки должны располагаться выше скользящей средней SMA60. В качестве торговых инструментов лучше всего использовать трендовые EURUSD, GBPUSD и другие. Данная стратегия является очень эффективной, так как она основана на простом правиле – «Следуй за трендом, и прибыль не заставит себя долго ждать».

Смотрите также, какие брокеры для торговли советниками быстро выводят деньги.

Скальперская стратегия Imran Sait – торговля на 15-минутных графиках

Данная 15-минутная стратегия Форекс Imran Sait названа в честь ее создателя. Несмотря на большое количество индикаторов, это достаточно простая, и в то же время прибыльная стратегия с 90% вероятностью успешного исхода сделки (на одну убыточную сделку приходится примерно три прибыльных). Для торговли лучше всего использовать высоковолатильные валютные пары, например, GBPJPY, а заключать сделки следует в самое оживленное для валютных рынков время, избегая Азиатские сессии. Итак, перейдем к описанию стратегии Imran Sait. Непосредственно на графике располагаются скользящие средние, и линии Боллинджера, а под графиком находятся такие индикаторы, как гистограмма MACD, Laguerre и Stoch Histogram. Пересечение скользящих средних говорит о смене тренда, индикаторы, расположенные под графиком, нужны для определения оптимальных точек входа, а уровни Пивота и линии Боллинджера будут использоваться нами в качестве ориентиров для взятия прибыли.

Рассмотрим пример сделки на продажу. Как мы видим на скриншоте ниже произошло пересечение скользящих средних и смена тренда на нисходящее. Перед тем, как открывать продажи, необходимо дождаться, когда индикатор MACD пересечет сверху вниз нулевую отметку, красная линия индикатора Laguerre переместится выше синей, а Stoch Histogram нарисует красный столбик.

Для сделок на покупку все аналогично. Сначала ждем пересечения скользящих средних вверх, затем появления новых столбцов гистограммы MACD выше нулевой отметки, перемещения синей линии индикатора Laguerre над красной и формирование зеленого столбика Stoch Histogram.

Стоп-лосс устанавливается за локальным максимумом / минимумом, а размещаем на ближайшем уровне Пивота. Агрессивные скальперы могут выходить из сделки при достижении ценой одной из границ индикатора Боллинджера. Ниже вы можете скачать индикаторы и шаблон стратегии Imran Sait.

Скачать бесплатно стратегию

1.4.1.1. Момент входа в рынок и выхода из него

Второй по значимости сигнал, подаваемый скользящей средней - это ориентировочные моменты входа в рынок и выхода из него.

Рассмотрим рис.21, на котором представлен график USD/JPY 120 min. На возрастающем тренде (участок АВ) можно покупать после корректировки курса валюты, когда график цены пересек скользящую среднюю mА(5) (или mА(13)) снизу вверх (точка В"). Это есть давно установленное правило: покупать на возрастающем тренде при пересечении графиком цены скользящей средней снизу вверх и продавать на понижающей тенденции при пересечении графиком цены скользящей средней сверху вниз. Однако у этого правила существуют много ложных сигналов. Для их фильтрации сознательно угрубляют модель: пользуются пересечением двух и даже трех скользящих средних с разными периодами. На внутридневном рынке Форекс я рекомендую пользоваться пересечением трех скользящих средних с периодами 5, 13 и 34. Пересечение быстрых скользящих средних (периоды 5 и 13) должны насторожить трейдера и ему с этого момента необходимо проводить комплексный анализ других индикаторов (см. раздел 1.7) на предмет возможности открытия короткой позиции. Однако в точке А" на рис.21 сигнал оказался ложным: цена не сумела пробить сильный уровень поддержки, образованной скользящей средней с периодом 34, и снова пошла вверх. Подобная ситуация может повториться позднее в точке С, однако после этой точки курс продолжает опускаться и после пересечения mА(5) с mА(34) (точка D рис.21) можно открывать короткие позиции. Более осторожные трейдеры дождутся дополнительного подтверждения разворота тенденции - пересечения скользящей средней с периодом 13 со средней с периодом 34 (точка D") и только после этого откроются вниз.

Такое вхождение в рынок Форекс и выход из него является довольно результативным (правильность вхождения чуть ниже 78% даже без привлечения других подтверждающих индикаторов). Существенный недостаток в выбранной тактике заключается в том, что момент вхождения в рынок не оптимизирован, что влечет за собой недополучение прибыли (или дополнительные потери). Как видно из рис.21, пока трейдер ждал пересечения быстрых средних с медленной, курс успел опуститься более, чем на 50 пипсов (скажем, от точки С до точки D или точки D").

1.4.1.2. Прогнозирование развития рынка с помощью скользящих средних

Основной недостаток скользящих средних (при всей их значимости и важности понимания на рынке Форекс) заключается в том, что они движутся за тенденцией с запаздыванием, не работают во флэте и явно не предсказывают будущее. Однако в последние годы и этот недостаток успешно преодолевается.

На рис. 22 представлен график зависимости курса GBP/USD 5 min от времени. На нем кривые скользящие средние mА(5) и mА(34) вычерчивают интересную фигуру, которую я назвал вентилятором. Ее особенность в том, что наблюдается определенная симметрия составных частей этой фигуры относительно точки пересечения (точка О на рис.22). Как известно из физики атомного ядра и элементарных частиц, законы симметрии (и подобия) универсальны в природе. Эти законы с успехом переносятся на различные трендовые модели в анализе рынка Форекс. Как видно из рис. 22, указанная выше симметрия позволяет сравнить ценовые проекции точек экстремума (максимальных отклонений быстрой скользящей mА(5) от медленной mА(34): величины АВ и А"В"). Оказалось, что АВ приблизительно равна А"В" и чем горизонтальнее располагается медленная скользящая средняя (mА(34)), чем точнее выполняется это равенство. Исследования более 100 вентиляторов дало совпадение величин таких ценовых проекторов с точностью 38%.

Точность прогнозирования движения курса валют увеличивается до 20%, если использовать две пары ценовых проекторов: от пересечения mА(34) с mА(5) и mА(13) (см. рис. 23). Видно, что в случае вычерчивания «вентилятора» максимальные отклонения скользящих средних mА(5) и mА(13) в разные стороны от mА(34) соответственно приблизительно равны (относительно т.О), т.е. АВ=А"В", АС=А"С".

Таким образом, если экстраполировать ход скользящих средних в будущее, то, используя симметрию по времени и находя точки экстремума по ценовым проекторам, можно с хорошей степенью точности (чуть меньше 80%) предсказывать количественно изменение курса валюты в пределах 6 - 8 ожидаемых баров. Этот вывод продемонстрирован на рис. 24 а, б. Как видно из рис. 24а, первая попытка графика цены пойти вниз и сформировать фигуру «вентилятор» наблюдалась в области точки С, когда курс пытался пересечь длиннопериодную скользящую среднюю mА(34) (в данном случае mА(34) является сильным уровнем поддержки), однако исследование на предмет истинности - ложности пробоя курсом GBP/USD daily линии mА(34) говорит в пользу ложного пробоя. Аналогичный вывод можно сделать относительно второй попытки образовать «вентилятор» в точке D. И только с третьей попытки (точка О) мы ожидаем формирования «вентилятора» (анализ истинности пробоя линии mА(34) ценой дает положительный результат). При этом максимальное отклонение mА(5) от mА(34) ожидается через 8 - 9 баров относительно точки О, т.е. в середине первой декады ноября 98г, причем это отклонение будет приблизительно равно отрезку АВ. Как видно из рис.246, вентилятор действительно сформировался, при этом АВ=А" В" (т. В" - девятый бар, если считать от т.О).

Другой способ надежного качественного прогнозирования рынка заключается в нахождении такого алгоритма в расчете комбинации двух скользящих средних, который бы с некоторым опережением по времени (в пределах нескольких баров) предсказывал бы разворот тенденции или ее продолжение. И такой алгоритм был найден. На его базе строится важнейший индикатор трендового анализа - конвергенция - дивергенция скользящих средних (MACD).

1.4.1.2.1. Конвергенция - дивергенция скользящих средних (MACD)

Алгоритм построения конвергенции - дивергенции скользящих средних (сокращенно MACD) таков: из быстрой средней mА(13) вычитается медленная mА(34) и полученная величина еще раз экспоненциально сглаживается с периодом 13 (то есть EMACD(13)), т.е. MACD = EmA(13)x(EmA(13) - EmA(34)) (см. рис.25, на котором MACD представлена в виде гистограммы - для лучшего зрительного восприятия индикатора).

Как видно из рис.25, значение MACD больше нуля на бычьем тренде и MACD меньше нуля на медвежьем тренде. Это значит (см. формулу расчета MACD), что на бычьем тренде ЕmА(13) больше ЕmА(34) и наоборот на медвежьем. Если в предыдущем разделе мы определяли момент вхождения в рынок как точку пересечения двух скользящих, т.е. когда ЕmА(13) = ЕmА(34), то на языке MACD это значит, что кривая пересекает нулевую отметку (MACD =0).

Но наиболее значимые сигналы в прогнозируемом плане - это так называемые бычье расхождение или медвежье схождение. Если соединить два ближайших экстремума на скользящей средней дивергенции - конвергенции касательной прямой (СА, АВ, А"В" см. рис.25), то возможны два варианта: либо направление прямой совпадает с действующей тенденцией (к примеру, на рис.25 эта прямая СА), либо направлено в другую сторону. В последнем случае говорят о бычьем расхождении (прямая АВ на рис.25 направлена вниз, а бычий тренд вверх) или о медвежьем схождении (медвежий тренд - вниз, а прямая А"В" на рис. 25 - вверх). Важность сигналов схождения - расхождения заключается в том, что это опережающие сигналы, которые как бы готовят тренд к развороту (из анализа рис.25 видно, что это опережение - как минимум на 2 - 3 бара).

Смысл сигналов схождения - расхождения довольно прозрачен и заключается в следующем: если последующий максимум MACD на бычьем тренде рисуется ниже предыдущего, это значит, что активность быков в этот промежуток времени ниже (кривая mА(13) ближе подошла к кривой mА(34), а значит разность mА(13) - mА(34) меньше), а активность медведей выше, чем на предыдущем максимуме MACD (когда кривая mА(13) сравнительно дальше удалена от кривой скользящей средней (34), а значит разность mА(13) - mА(34) больше, чем на последующем экстремуме). Объяснение такого изменения активности действующих лиц рынка может быть различно, но, по-видимому, это значит, что все, кто хотел купить на бычьем тренде, уже купили и вхождение в рынок новых трейдеров - быков сократилось. С другой стороны, начинает увеличиваться число открываемых коротких позиций, а это все, в конечном счете, говорит за то, что бычий тренд выдыхается и если в ближайшее время, соответствующее примерно формированию 2 - 3 баров рассматриваемой развертки, не произойдет на рынке что - то сверхординарное, которое бы подтолкнуло новых трейдеров на покупку, то скорее всего бычий тренд вьдохнется и начнется откат. Аналогично можно рассуждать для понимания смысла медвежьего схождения.

Помимо перечисленных выше, важные сигналы от MACD поступают при пересечении кривой конвергенции - дивергенции экстремальных значений. Так, на рынке Форекс на развертке 5 минут - эти значения MACD равны:

+/- 20;
15 минут - +/- 40;
60 минут - +/- 90;
daily - +/- 300.

В таких случаях говорят, что рынок на данной временной развертке перепродан (перекуплен) (об этом более подробно смотрите в разделе 1.5.3).

И завершая описание скользящих средних, хотелось бы еще рассмотреть два важнейших понятия. Во-первых, скользящие средние нашли хорошее применение в теории циклов (см. раздел 1.8), однако в этом случае необходим временной сдвиг вправо скользящей средней примерно на половину того временного интервала, который охватывается средней. Такой сдвиг компенсирует временную задержку скользящей средней от графика цены. Во-вторых, вначале этого параграфа мы договорились, что скользящие средние строятся по ценам закрытия бара как наиболее важным и влиятельным на дальнейшее поведение курса валют. Это разумно, если мы работаем на временном интервале daily. Если же мы работаем на коротких внутри дневных интервалах (к примеру, 5 минут - 60 минут), то приоритет цены закрытия на 5 минутном баре над ценой открытия не очевиден. Более того, зачастую цена открытия на коротких временных отрезках более значима, чем другие характерные параметры бара (см. 1.1). Чтобы понять смысл этого утверждения, можно порассуждать следующим образом: допустим, на рынке курс USD/JPY равен 116 10/20; кто-то покупает USD против JPY по выставленному банком курсу 11620, тогда продав, банк меняет котировку, скажем на 116 12/22. Если находится продавец и осуществляется сделка по 11612, то банк снова немножко опустит котировку bid (скажем до первоначальной величины 11610); если же на рынке продолжают покупать и по новой котировке ask (последняя котировка была по предположению 11622), то банк будет поднимать котировки ask и bid соответственно до тех пор, пока на рынке есть спрос на покупку. При достижении уровня сопротивления банк ожидает отката и поэтому нижняя котировка (bid) дается ниже обычного (к примеру 116 15/30), если же и по этому «низкому» курсу ему продают, то банк еще быстрее опускает котировку bid (например, 05/25или даже 00/25). Откуда становится ясно, что на бычьем тренде на коротких внутридневных интервалах цена открытия бара более чувствительна к откату или корректировке курса, чем цена закрытия бара. Обобщая такого рода рассуждения можно сделать вывод, что занижение bid контрагентом на бычьем рынке и завышение ask на медвежьем рынке свидетельствуют о его подстраховке на случай перелома тенденции.

В начале моего изучения скользящих средних применительно к спот - рынку Форекс я ставил себе задачу найти оптимальный вариант построения скользящих средних для разных временных интервалов. Как и ожидалось, для различных временных разверток оптимальными явились скользящие, построенные по различным характерным ценам (см. рис.2). Большей информативностью, казалось, обладают скользящие средние, построенные по средним ценам: одна четверть от суммы цен открытия, закрытия, минимальной и максимальной цены бара. Однако, это не увеличило вероятность правильности вхождения в рынок, а только создало дополнительные трудности в плане программного обеспечения.

Иногда скользящие средние строят по минимальным или максимальным ценам, в этом случае образуется некий торговый коридор, в пределах которого и движется курс валюты. Приблизительно по такому принципу строится один из распространенных индикаторов - полоса Боллингера.

1.4.1.2.2. Полоса Боллингера

Полосу Боллингера (ВВ) на рынке Форекс можно рассматривать как самостоятельный индикатор и использовать как подтверждающий показания других индикаторов. Смысл его - в необычайно резком отклонении курса валюты от действующей тенденции. Алгоритм построения таков, что более 95% цен должны находиться в пределах этой полосы (см. рис.26).

Мои многочисленные исследования этого индикатора на внутридневных интервалах рынка Форекс показали, что в большинстве случаев за линию Боллингера «высовываются» не более четырех баров подряд, затем следует откат. Поэтому, при окончании формирования четвертого бара, которые подряд пробивают линию ВВ, можно открывать позицию даже против тренда, если есть как минимум два других подтверждения этому действию. Как видно из рис.26, скользящая средняя полосы ВВ также играет большую роль в анализе. Она часто играет роль сильного уровня сопротивления или поддержки. Ее пробитие, как правило, свидетельствует о развороте тенденции. Особо хочу заметить, что на линиях Боллингера очень хорошо набивать руку на предмет исследования ложных пробоев.

В целом, считаю необходимым знание этого индикатора и его применения в анализе рынка Форекс.

1.4.1.2.3. Индикатор «направленного изменения»

Индикатор «направленного изменения» (+/-DMI) очень наглядно показывает долгосрочный тренд, а также темп развития этого рынка, сравнивая цены максимума - минимума на формирующемся баре с аналогичными ценами предыдущего бара. Впервые был предложен к использованию Дж.Уилдером. +DMI сравнивает максимальные цены, а -DMI - минимальные цены. Как видно из рис. 26, во флэте значения индикаторов «направленного движения» очень близки. Однако при наличии тенденции наблюдается расхождение этих кривых и чем интенсивнее тренд, тем больше это расхождение. Причем на бычьем тренде кривая индикатора +DMI находится над кривой -DMI, на медвежьем тренде, наоборот, кривая -DMI выше кривой +DMI. На мой взгляд, эти кривые хорошо дополняют сигналы MACD и полосы ВВ. Общие правила анализа таковы: покупай, когда кривая -DMI ниже кривой + DMI и продавай, когда -DMI находится выше +DMI.

Часто более информативной является кривая, построенная как модуль разности этих двух индикаторов, т.е. |(-DMI) - (+DMI)|. Эту кривую называют кривой вероятной направленности.

1.4.1.2.4. Вероятная направленность

Вероятная направленность (ADX) по определению, есть величина, равная модулю разности индикаторов «вероятной направленности». Видно (см. рис. 26), что чем больше ADX, тем более «перегретым» является рынок. Если ADX находится в зоне своих минимальных значений, то это значит, что рынок слаб и находится во флэте (или консолидации). Когда значения ADX начинают увеличиваться, то это значит, что рынок оживает и можно входить в него по направлению тренда. Когда индикатор вероятной направленности достигает своих максимальных значений, необходимо удвоить свою осторожность, когда рынок перегрет, то находиться в нем - дело очень рискованное, так как неизвестно, как долго продлится его такое состояние).

Очень сильными сигналами вероятной направленности являются сигналы бычьего расхождения и медвежьего схождения (см.раздел 1.4.1.2.1). На рис.26 видно, как вероятная направленность сигнализирует о возможной смене тенденции.

Предлагаемая 15 минутная стратегия отлично подходит для новичков, которые традиционно предпочитают краткосрочные сделки внутри дня. Всего один индикатор, минимум знаний свечного анализа и простые торговые рекомендации позволяют заработать практически каждому - немного, но стабильно.

Начинающих трейдеров как магнитом тянет к скальпингу в ущерб техническому анализу и контролю за риском. Можно смириться с тем, что новичкам трудно освоится с массой индикаторов, но даже понимание основ свечного анализа уже может приносить регулярный доход. Если удается вовремя найти стабильно работающую скальпинговую стратегию, то торговый счет имеет хороший шанс «выжить», пока его хозяин-трейдер набирается технических знаний и практического опыта.

Среди различных скальпинг-систем эта 15 минутная стратегия выделяется тем, что специально разрабатывалась для работы с популярными валютными парами на малых таймфреймах.

Индикаторы и математика стратегии

Смысл методики состоит в использовании стандартных комбинаций свечного анализа с высокой степенью надежности. В качестве индикатора трендового направления используется только обычная экспоненциальная скользящая средняя по ценам закрытия с периодом 9 (для периода М15), и далее просто анализируется текущее расположение свечей относительно скользящей.

Теперь необходимо дать определение «свободной свечи», которая и стала основой этой 15 минутной стратегии. Такой считается полностью сформированная 15 минутная свеча, тело и тени которой не касаются построенной скользящей средней, при том,что ее цена закрытия находится выше предыдущего максимума для восходящего или ниже предыдущего минимума для нисходящего рынка. На реальном ценовом графике такие свечи появляются довольно часто и дают хорошие точки для входа.

«Свободная» свеча должна иметь максимально обычный вид (среднее тело+средние тени) – стандартные разворотные фигуры типа «молот», «доджи», а также ситуации гэпа для анализа не используются.

Важно: Тело «свободной» свечи может быть достаточно длинным, то есть значительно отступать от средней, поэтому входить может быть опасно - иногда большую часть сигналов стоит пропустить.

Применение в торговой практике

Рекомендованы к работе все основные валютные пары EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF, GBP/USD и основные кроссы EUR/GBP, EUR/JPY,GBP/JPY. Работать лучше на европейской и американской сессии – на азиатской может не хватить волатильности.

Механику торговли покажем на самом стабильном периоде – 15 минут, но в принципе можно попробовать и на большем таймфрейме. Пару возьмем достаточно волатильную,

например, EUR/JPY. Прежде всего, определяем общее направление тренда – по EMA(9): бычий или медвежий. После чего изучаем расположение свечей относительно линии – ищем свободные свечи.

Итак, по стратегии:

Для бычьего направления цена закрытия должна быть выше предыдущего max, для медведей – ниже предыдущего минимума.

Для открытия длинной позиции (buy) по 15 минутной стратегии необходимо наличие «свободной» (белой) свечи, находящейся над линией скользящей средней. Как только открывается следующая свеча – входим по рынку, но можно и отложенным ордером BuyStop чуть выше цены закрытия предыдущей свечи.

Для входа в sell нужна «свободная» черная свеча, расположенная ниже скользящей средней. Открываемся на открытии следующей свечи – по рынку или отложенным ордером SellStop. Стоп-лосс – ставим на max рабочей «свободной» свечи и переносим в безубыток после прохождения ценой как минимум 70% стопа.

Важно: 15 минутная стратегия дает профит только в стандартных условиях. Не рекомендуется работа в периоды рыночной нестабильности (новости, конец сессий и прочее).

Открытую позицию можно держать по рынку, пока расстояние от точки закрытия до средней будет не менее половины «свободной» свечи.

Несколько замечаний из практического опыта

Хороший момент для входа по основным валютным парам возникает через 15-30 минут после открытия европейской сессии, когда рынок уже определился с направлением рынка. Среднее время открытой сделки – до 1 часа. Работать без стопов категорически не рекомендуется.

Важно: предлагаемая 15 минутная стратегия – исключительно трендовая и даже в режиме широкого флета работать по ней не рекомендуется.

Можно попробовать варианты 15 минутной стратегии с другим периодом EMA: чем меньше среднедневная волатильность, тем более медленной должна быть скользящая средняя.

Для любого инструмента: не стоит открывать сделку, если

расстояние от цены закрытия рабочей «свободной» свечи до ЕМА(9) менее 2-х спредов (меньше 3-4 пунктов);
тело «свободной» свечи меньше 10 пунктов.

Обычно в начале каждого часа происходит временный откат от трендового движения, поэтому входить на первой 15 минутке часа не рекомендуется.

Важно: Методика стабильно работает на валютных парах, но абсолютно неприменима для любых фьючерсов, где даже при движении по тренду постоянно наблюдаются большие «откатные» свечи, искажающие картину анализа и нервирующие трейдера.

И в качестве заключения …

Торговая система «Свободная свеча» достаточно эффективна с точки зрения математического ожидания, если заключать сделки не часто – только в самых надежных конфигурациях. Так как используются обычные принципы свечного анализа, то можно попробовать одновременную работу на нескольких инструментах при разумном управлении капиталом.

Доступность и даже некоторая примитивность системы немного омрачается большим количеством «ложных» сигналов, поэтому в методику рекомендуется добавить фильтр, хотя бы стандартный MACD. Не забываем: чем больше период, тем надежнее сигнал.

Простая 15 минутная стратегия пригодится и новичкам, и опытному техничному трейдеру для заработка на спокойном, прогнозируемом рынке как небольшое прибыльное дополнение к более сложным торговым системам. Источник:

Социальные кнопки для Joomla

Что вам необходимо для стратегии с использованием средней скользящей?

Для того, чтобы начать работать с ней, нужен Я бы советовал скачать терминал mt4 у любого форекс-брокера. У какого — неважно, главное, чтобы график был. Делается это бесплатно, нужно только завести демо-счет.

Алгоритм стратегии с использованием скользящей средней:

ЕСЛИ скользящее среднее с периодом 8 пересекает тело свечи и на следующей свече оказывается под графиком цены, ТО купить CALL-опцион (выше) со сроком экспирации 15 минут (если таймфрем графика 5 минут). ИНАЧЕ сидим на заборе и ждём дальнейшее развитие событий. Следует отметить, что скользящее среднее при этом не должно лежать на графике цены и график, соответственно, не должен лежать на скользящем среднем. Это обязательные условия.

ЕСЛИ скользящее среднее с периодом 8 пересекает тело свечи и на следующей свече оказывается над графиком цены, ТО купить PUT-опцион (ниже) со сроком экспирации 15 минут ((если таймфрем графика 5 минут). ИНАЧЕ сидим на заборе и ждём дальнейшее развитие событий. При этом скользящее среднее не должно лежать на графике цены и график, соответственно, не должен лежать на скользящем среднем. Это обязательные условия.

Более детально этот процесс изображен на рисунке (пара фунт\доллар, таймфрейм 5 минут):

На примере, который я привел выше, было заработано 480 долларов. Каждая свеча имеет период 5 минут. Входим на следующей после пересечения свече. Особо не суетитесь — секунд 5-10 наблюдайте за следующей свечой. Вот как это выглядит, смотрите видео.

Думаю, что все более или менее понятно.

Статьи по теме